agents
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЫНКУ...
Как читать агента. Сигнал рождается только при конвергенции 5 факторов (тренд 4h + макро-тренд 1d + импульс RSI + MACD + волатильность/объём): score ≥ 70 из 100. Вход — текущая цена; стоп — 2×ATR(4h) от входа; тейк — по выбранному RR. Плечо подбирается так, чтобы дистанция ликвидации была минимум в 3 раза дальше стопа (P(ликвидации за 30 дней) считается по броуновской модели, как в leverage-risk-calc). Выход из позиции: достижение стопа/тейка, падение score ниже 40 или обратный крест EMA20/EMA50 — что наступит раньше. Данные: Binance public API, обновление каждые 5 минут. Шкала результативности — модельная оценка из логики движка: ожидаемый win-rate = 30% + 45%×score/100, матожидание = wr×RR − (1−wr) в единицах риска R, прогноз на 10 сделок при выбранном риске на сделку; это расчётная характеристика модели, а не гарантия и не статистика реальных сделок. Агент — аналитический инструмент, не финансовая рекомендация; решение и риск — на трейдере.
СКАНИРОВАНИЕ BYBIT PERPETUALS...
Как читать агента. DIVERGENT сканирует все USDT-перпы Bybit (скринер all-hot) и отбирает альткоины с ростом ≥ выбранного порога за 24ч и оборотом ≥ $5M. Логика — контр-трендовая: параболический памп статистически выдыхается, агент готовит шорт-сетап с RR 1:10: вход у текущей цены, стоп — за 24ч-хаем (+1.5×ATR 1h), тейк — в 10 стоп-дистанциях ниже входа. Плечо ограничено так, чтобы ликвидация была минимум в 3 раза дальше стопа (P(ликвидации за 30д) — броуновская модель, волатильность из ATR). Безубыток при RR 1:10 — win-rate всего 9.1%: стратегия живёт на асимметрии, серия стопов — норма, а не поломка. ⚠ Памп может продолжиться ещё на +100% и больше, funding и шорт-сквизы работают против шорта — риск на сделку держите минимальным. Выход: стоп/тейк, либо разворот RSI(1h) вниз от зоны перегрева — что раньше. Данные: Bybit v5 public API (резерв — Binance), обновление каждые 300 секунд. Агент — аналитический инструмент, не финансовая рекомендация; решение и риск — на трейдере.
$
⇄
$
= 5.88% депозита · задаётся риском и стопом
[01]Сделка в деньгах
РИСК НА СДЕЛКУ
$100
МАРЖА (ЗАЛОГ)
$59
ПРОФИТ ПО ТЕЙКУ
$200
ГОДОВОЙ СЦЕНАРИЙ
$0
[02]Риск-модель
ЛИКВИДАЦИЯ · ДИСТАНЦИЯ
9.5%
СТОП · 2×ATR
6.8%
P(ЛИКВИДАЦИЯ) · 7 ДНЕЙ
0%
P(ЛИКВИДАЦИЯ) · 30 ДНЕЙ
0%
EDGE НА СДЕЛКУ
+0.35R
ГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ
+52%
ПОЗИЦИЯ · % ДЕПОЗИТА
5.9%
RISK OF RUIN (50% DD)
0.0%
ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА
Модель: ликвидация = 1/плечо − 0.5% MM · стоп = 2×ATR(дн) · P(касания) — броуновское движение σ(BTC 45% / ETH 75%) · risk-of-ruin — Monte Carlo 5000 симуляций, порог −50% от пика · годовой сценарий = (1 + edge×риск)^сделок − 1. Размер сделки связан с риском и стопом: меняете его — пересчитывается риск %, меняете слайдеры/депозит — пересчитывается он. Не является финансовой рекомендацией.