Асимметрия потерь: почему −50% требует +100%
Главная математика трейдинга, которую понимают слишком поздно: потери и прибыли не симметричны. Потеряв 10% депозита, вы не вернётесь к исходной точке, заработав те же 10%. Каждая просадка требует от вас большего процента роста, чем сама просадка — и чем глубже яма, тем быстрее растёт цена выхода из неё.
ВЕРНУТЬСЯ К ИСХОДНОМУ БАЛАНСУ // RECOVERY.MATRIX
| ПРОСАДКА ДЕПОЗИТА | НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ |
|---|---|
| −5% | +5.3% |
| −10% | +11.1% |
| −15% | +17.6% |
| −20% | +25% |
| −25% | +33.3% |
| −30% | +42.9% |
| −40% | +66.7% |
| −50% | +100% |
| −60% | +150% |
| −70% | +233% |
| −90% | +900% |
формула: рост = просадка ÷ (1 − просадка) · пример: −50% → 0.5 ÷ 0.5 = +100%
01
Стоп дешевле восстановления. Стоп-лосс в 5% стоит вам +5.3% работы. Его отсутствие однажды стоит +100%. Поэтому в наших агентах CONVERGENT и DIVERGENT стоп не обсуждается — он встроен в каждый сетап до входа.
02
Риск на сделку определяет выживаемость. При риске 1% серия из 10 неудач подряд — это −10% депозита и +11% на восстановление. При риске 10% та же серия — −65%, и вам нужно +186%. Серия из 10 лоссов случается у всех. Вопрос только, чем вы её встретите.
03
Плечо умножает обе стороны асимметрии. Просадка −10% спота при плече x5 — уже −50% маржи, то есть +100% работы до нуля. Поэтому наше правило: ликвидация должна быть минимум в 3 раза дальше стопа — проверьте свой размер в калькуляторе плеча.
ПРАВИЛО C50X: профессионал отличается от любителя не тем, как он зарабатывает, а тем, сколько он готов потерять до входа в сделку. Сначала выживание, потом доходность — в таком порядке, и никак иначе.