Торговая система.

Торговая система -это набор правил по которым совершаются сделки, включает в себя:

1.Фундаментальный анализ.

2.Технический анализ

3.Управление рисками ( Риск-менеджмент)

4.Управление капиталом (Мани менеджмент)

5.Тайм-менеджмент

6.Ментальный анализ (Психология трейдера)

 

Фундаметальный анализ — это мониторинг новостного фона, данных по макроэкономике (Ставки ФРС, данные по ИПЦ, инфляции и.т.д), данных по фондовому рынку, так же данных в крипторынке (притоки/оттоки спотовые ETF, покупки Microstrategy и.т.д)

Технический анализ -работа с индикаторам, определение уровней поддержки и сопротивления.

Управление рискам — классическое соотношение 1/3 , для альткоинов соотношение может быть ваше 1/5, 1/10. Мы рискуем потерять 1 долллар,что бы заработать 3.

Управление капиталом — трейдинг это марафон и игра в долгую, размер вашей сделки не должен превышать 5% от депозита. При рациональном риск менеджменте 1/3 даже 50% убыточных сделок будут сохранять ваш депозит.

Тайм-менеджмент — время пребывания в рынке имеет огромную роль, категорически не рекомендуются торговать в выходные,на рынке снижается ликвидность что является хорошей основой для манипуляций . Рекомендуется торговать в будни, например на открытие и закрытие Американского рынка.

Ментальный анализ — психологические состояние имеет огромную роль, поэтому важно быть с «холодной головой», иметь правильный настрой иначе можно войти в тильт или лудоманию.

Пример умеренной стратегии 
60% к депозиту за 6 месяцев.

Daily trading

Мы забираем в день:
1.BTC : 1.5-2%
2.ALTS: 3-5%

  • Вне зависимости от глобального движения, мы забираем только движение внутри дня.
  • По экспоненте увеличиваться только сумма сделки, и увеличивается размер профита в месяц, процент (2%) от депозита всегда остается одинаковым.
  • Если на рынке сильное движение, ставим за тейком стоп-лосс дальше закрываем по рынку.(тянем профит)
  • Если слабая волатильность закрываем по нормам дня.

Риск/профит 1:3
Депозит: 100%
Размер сделки 2% от депозита.
Профит в день от 20% к сделке (Плечо x10)
22 сделок в месяц
Профит в месяц:1-й мес, 8%,6-й 14% Дальше больше….

Депозит: $100.000

1-й месяц
Размер одной сделки 2% ($2000)
Средняя волатильность биткоина в день ~ 2%
Количество сделок : 1-2 сделки в день.
Плечо X10-20
— X20 профит $400
Время удержания сделки от 1 часа до 4 часов.
22 рабочих дня : $8800 (8,8 % депозиту)

2-й месяц
-Прирост капитала за 1 месяц $8800
Депозит: $108800
Размер одной сделки 2% ($2180)
Средняя волатильность биткоина в день ~ 2%
Количество сделок : 1-2 сделки в день.
Плечо X10-20
— X20 профит $436
Время удержания сделки от 1 часа до 4 часов.
22 рабочих дня : $9592 (9.5%)

3-й месяц
Депозит: $108800+$9592=$118392
Размер одной сделки 2% ($2367)
Средняя волатильность биткоина в день ~ 2%
Количество сделок : 1-2 сделки в день.
Плечо X10-20
— X20 профит $473
Время удержания сделки от 1 часа до 4 часов.
22 рабочих дня : $10436(10.4%)

4-й месяц
Депозит: $118392 +10436=128828
Размер одной сделки 2% ($2576)
Средняя волатильность биткоина в день ~ 2%
Количество сделок : 1-2 сделки в день.

Плечо X10-20
— X10 профит $219
— X20 профит $515
Время удержания сделки от 1 часа до 4 часов.
22 рабочих дня : $11330(11.3%)

5-й месяц
Депозит: $128828+11330 = 140158
Размер одной сделки 2% ($2803)
Средняя волатильность биткоина в день ~ 2%
Количество сделок : 1-2 сделки в день.
Плечо X10-20
— X20 профит $560
Время удержания сделки от 1 часа до 4 часов.
22 рабочих дня : $12320(12.3%)

6-й месяц
Депозит: $140158+12320 =152478
Размер одной сделки 2% ($3049)
Средняя волатильность биткоина в день ~ 2%
Количество сделок : 1-2 сделки в день.
Плечо X10-20
— X20 профит $609
Время удержания сделки от 1 часа до 4 часов.
22 рабочих дня : $13398(13.9%)

Итого: 6-месяцев : $152478 +13398 =$166876

Пример работы ТС. 

1.ФА 

Позитивные сигналы 

-Инагурация Трампа 20 января. Новая политика администрации Дональда Трампа станет катализатором роста крипторынка.

— Пауза по повышению ставок ФРС

— Майк Сейлор покупает BTC

Негативные сигналы 

— Правительство США получило разрешение на продажу 69,370 BTC (~6.5 млрд.$), изъятых у Silk Road.

2. ТА 

Определяем уровни поддержки и сопротивления. BTC
Недельный график.
Поддержка: $81404,$70513
Сопротивление: $108280,$98273

Дневной график
Поддержка: $87633
Сопротивление: $94417

4-x часовой график.
Поддержка:$92633
Сопротивление:$94417 (совпадает с дневным графиком)

Также для определения уровней можно и использовать среднее скользящее.
Среднее скользящее (или Moving Average, MA) — это один из самых популярных технических индикаторов, который используется для сглаживания колебаний цен и выявления трендов на финансовых рынках. Этот индикатор представляет собой среднюю цену финансового инструмента за определенный период времени.

200-я MA (синяя линия) Часто используется для определения тренда
На недельном графике это $44200, на дневном $78456, на 4-х часах $95884 (в настоящий момент 13.01.25 цена находиться под ней что сигнализирует о продолжении коррекции,и уход в достаточно опасную зону.

Уровни базовый индикатор для определения тренда и поиск точек входа как в шорт, так и лонг.

Дополнительным индикатором так же может являться взгляд на фондовый рынок. Биткоин достаточно сильно коррелирует с SP500.

Коррекция SPX (SP500) на 5% с ATH, привела падение BTC на 15%

Так же стоит обращать внимание на Индекс доллара (DXY), который может служить релевантным индексом страха, обратно коррелирует с SPX и BTC,то есть когда он растет, происходит перелив ликвидности из рисковых активов в более стабильный доллар.

3.УР
Биткоин самый волатильный инструмент на финансовых рынках, управление рисками один из важнейших пунктов ТС.
Пример сделки в шорт по BTC.
1.Есть уровень сопротивления на дневном графике : $94417 данный уровень может служить точкой входа
2.Cтоп-лосс : $96166 отклонение цены от точки входа на 1.8%
3.Тейк-профит:$87304 движение цены в нашу сторону на 7.4% (уровень поддержки, так же 100MA)
4.Соотноешение Риск-Профит 1/4, если соотношение 1/2 то это очень рисковый сетап.

4.УП.
Мани-менеджмент
Никогда не торгуйте весь депозит в сделке.
Ошибки в трейдинге и убыточные позиции необходимое условие для получения прибыли.
2% от депозита, сделать 50 сделок, если 25 из них будут убыточным, при соблюдении риск-менеджменте 1/3 ваш депозит будет в плюсе.

5.ТМ
Время пребывание в рынке, так же один из важных факторов.Не рекомендую торговать в выходные и время когда закрыт Американский рынок.

6.МА.
Психология трейдера важный пункт которому мало уделяют внимание.
Рекомендую почитать (послушать) Марка Дугласа, его книги :»Зональный трейдинг» и «Дисциплинированный трейдер»

Важно помнить, что ни одна торговая система не гарантирует 100% успеха.